Моделирование и прогнозирование моделей сезонных временных рядов с использованием R (на английском языке)
Московская школа экономики

The goal of this course is to discuss a selection of seasonal time series models for

economic and financial forecasting with R. The first part starts by introducing

seasonal and periodic time series models for macroeconomic variables, and then

progresses to more advanced seasonal models like Generalized Additive Models

(GAM), Trigonometric seasonality, Box-Cox transformation, ARMA errors, Trend

and Seasonal components (TBATS) models, and the Monash Electricity

Forecasting Model (MEFM), which are useful for dealing with

electricity/gasoline/temperature data. Some of these models can be used for

applications in artificial intelligence.

Объявления

Уважаемые студенты! 24 сентября состоится первая лекция по МФК в аудитории 317. ССЫЛКА ДЛЯ ДОСТУПА К ГРУППЕ КУРСА В Telegram : https://t.me/+_UavuqFf7pQ0OWQy
23 September 2025

Курс по искусственному интеллекту

Факультет
Московская школа экономики

Преподаватели

Преподаватели

Фантаццини Деан (доцент)

Где
Ленинские горы д.1 стр. 61, ауд. 317

Когда
Среда 17:00–18:30

Нагрузка:
Аудиторная [ч]: 24
Самостоятельная [ч]: 12

Семестр
Осенний семестр 2025/2026 учебного года

Записалось / всего мест
70 / 70